Powszechny brak wiedzy i praktyki to jedno, brak źródeł tej wiedzy to drugie. Ponieważ analiza ryzyka nie ma w Polsce tradycji, brakuje kadr, które mogłyby kompetentnie poprowadzić szkolenia. Z tego właśnie powodu pracownicy Komisji Nadzoru Bankowego wyjeżdżają na szkolenia tam, gdzie analiza ryzyka ma długie tradycje - do USA. Jest wątpliwe, aby każdy bank chciał wysłać kilka osób na takie szkolenie. Prawdopodobnie wiedzę tę najszybciej zdobędą integratorzy i dostawcy rozwiązań analitycznych, liczący, że dzięki temu będą mogli podyktować wysokie ceny za swoje usługi.

Komitet Bazylejski zdaje sobie sprawę z braku wiedzy i doświadczeń w dziedzinie wyceny ryzyka w bankach europejskich i ostrzega, że spodziewa się występowania przypadków mylenia kluczowych pojęć.

BASEL II i informatyka

Rozszerzenie bazy rodzajów ryzyka podlegających analizie i wycenie stwarza projektantom systemów informatycznych i osobom je wdrażającym zasadnicze problemy metodologiczne. O ile ryzyko kredytowe można uznać za w miarę rozpoznane i nadające się do opisu algorytmicznego, o tyle ryzyko handlowe, np. związane z zakupem i sprzedażą instrumentów pochodnych, transakcje typu repo, polegające na tymczasowej sprzedaży instrumentów finansowych, np. opcji walutowych czy opcji na akcje, w celu późniejszego odkupienia, wymykają się rachunkowi prawdopodobieństwa. Liczba czynników determinujących, czy w momencie zapadalności instrumenty te przyniosą zysk czy stratę jest ogromna. Przykłady można by mnożyć.

Spora część danych potrzebnych do wdrożenia zaleceń BASEL II w wielu bankach w ogóle nie jest zbierana, ponieważ nie istnieje taki wymóg formalny. W innych część danych istnieje, lecz jedynie na papierze. W jeszcze innych istniejące dane rezydują w hermetycznych systemach. W każdym przypadku sytuacja jest trudna - potrzebne będą potężne inwestycje w nowe, specjalistyczne systemy informatyczne w formie gotowych produktów (w większości przypadków dojdzie problem lokalizacji) lub choćby nowych modeli danych w istniejących środowiskach analitycznych.

Kolejny koszt związany z informatyką to usługi wdrożeniowe oraz, nie dla wszystkich oczywista, acz bardzo trudna i kosztowna, integracja z istniejącym środowiskiem informatycznym. Analiza ryzyka wymaga spójnych i porównywalnych danych, tymczasem nawet banki mające systemy scentralizowane nie przechowują w nich wszystkich danych. Ponieważ w większości banków stopień, a zwłaszcza jakość integracji systemów informatycznych pozostawia wiele do życzenia, banki zostaną zmuszone do przyspieszonego porządkowania i czyszczenia danych w celach integracyjnych.

W momencie obowiązkowej publikacji sprawozdań (za trzy lata) trzeba będzie dysponować danymi historycznymi co najmniej z dwóch lat (np. tabele ratingowe dla poszczególnych rodzajów ryzyka, współczynniki korelacji ryzyka - branż, wykaz zabezpieczeń wraz z terminami, wartością i ratingiem ryzyka zmiany wartości i wiele innych). Skąd je wziąć?

Problem w tym, że dziś, gdy wypadałoby zacząć je gromadzić, mało kto wie, jaki powinien być ich zakres merytoryczny, szczegółowość itp. Wydaje się więc, że trzy lata to mało czasu na zdobycie fachowej wiedzy, opracowanie sensownego modelu, wdrożenie rozwiązania i zebranie dostatecznej ilości danych, na podstawie których będzie można prowadzić analizy i wyciągać wnioski dotyczące ryzyka. Spiętrzenie problemów w czasie jest nie do pozazdroszczenia, tym bardziej że już w 2003 r. wiele banków równolegle będzie chciało przymierzyć się do tego typu projektów.

Kosztowne bezpieczeństwo

Regulacje zawarte w projekcie zaleceń BASEL II to z pewnością krok ku poprawie przejrzystości i zwiększeniu bezpieczeństwa sektora bankowego, co sprzyja dobru depozytariuszy i wymusza dyscyplinę finansową na klientach. Banki otrzymują zaś narzędzie do obniżenia kosztów.

Zanim do tego dojdzie, banki będą jednak musiały ponieść spore koszty na kształcenie kadr, zewnętrzne usługi doradcze i integracyjne oraz oczywiście nowe aplikacje. Koszt przedsięwzięcia będzie prawdopodobnie ogromny - zwłaszcza dla banków, które ociągają się z wdrożeniem systemów scentralizowanych. Koszt transferu nawet części wiedzy do oddziałów będzie bowiem bardzo duży. Należy jedynie mieć nadzieję, że per saldo inwestycja w stabilność będzie opłacalna dla wszystkich.