Kredyt bez wpadki
- Przemysław Gamdzyk,
- 14.08.2006
W Banku BPH wdrożono system, dzięki któremu decyzję o ewentualnym przyznaniu kredytu będzie można podjąć niemal wyłącznie na podstawie danych o dotychczasowej aktywności klienta w banku.
W Banku BPH wdrożono system, dzięki któremu decyzję o ewentualnym przyznaniu kredytu będzie można podjąć niemal wyłącznie na podstawie danych o dotychczasowej aktywności klienta w banku.
W procesie udzielania kredytów banki dość powszechnie stosują aplikacyjne systemy ratingowe, które na podstawie danych charakteryzujących klienta (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, stan cywilny i temu podobne parametry) wspomagają procesy podejmowania decyzji o kredytach. Systemy te stosuje się także przy ocenie prostych działań crossellingowych czy tworzeniu ofert dopasowanych do różnych grup klientów.
Oprócz systemów ratingowych w bankowości coraz częściej stosowane są również zaawansowane systemy scoringu behawioralnego, które wykorzystują odpowiednio przetworzone dane opisujące dotychczasową interakcję klienta z bankiem. Takie rozwiązanie od pół roku funkcjonuje w Banku BPH. "Umiejętnie integrujemy obydwa podejścia, czyli rating i scoring behawioralny, bo wówczas korzyści są jeszcze większe niż w przypadku wykorzystania każdego z tych narzędzi z osobna" - mówi Marek Szcześniak, kierownik zespołu ds. scoringu i ratingu oraz kierownik zespołu projektowego realizującego wdrożenie systemu i modeli scoringu behawioralnego w Banku BPH.
Element bazylejski
Marek Szcześniak, kierownik zespołu ds. scoringu i ratingu oraz kierownik zespołu projektowego realizujńcego wdrożenie systemu i modeli scoringu behawioralnego w Banku BPH
Jednocześnie wdrożenie systemu miało przyczynić się do automatyzacji podejmowania indywidualnych decyzji, np. dotyczących odnawialności przyznawanego limitu kredytowego. "Chodziło nam o to, by w przypadku decyzji podejmowanych przez pracowników były to decyzje bardziej obiektywne, oparte na informacjach dostarczanych przez system" - twierdzi Krzysztof Janicki, dyrektor zarządzający w Banku BPH.
Modele takie mają jednak ograniczony czas życia, zmieniają się bowiem zachowania i charakterystyki typowych profili klientów, trzeba więc co jakiś czas je przebudowywać. To zaś jest zadaniem niebanalnym. Potrzebna jest znajomość ekono metrii i statystyki na poziomie zaawansowanym.
Projekt zrealizowany w Banku BPH łączył cechy zwykłego projektu IT ze specyfiką pracy analitycznej. Był realizowany od początku 2005 r. i trwał prawie rok. Dzisiaj system jest już wykorzystywany w codziennej działalności banku. Jego budowa stanowiła jeden z istotnych etapów ogromnego projektu bazylejskiego (zgodnie z uzgodnieniami Komitetu Bazylejskiego tzw. banki są zobowiązane do wdrożenia skomplikowanych systemów analizy danych i raportowania). "Tego rodzaju rozwiązanie, by było użyteczne, musi współpracować z innymi systemami informatycznymi w banku, przede wszystkim z CRM. Bank musi być dobrze przygotowany na to, by efektywnie zagospodarować narzędzia scoringu behawioralnego" - mówi Krzysztof Janicki.
Wspólna realizacja
Katarzyna Bijak, specjalista, analityk odpowiedzialny za budowę modeli behawioralnych w Banku BPH
Krzysztof Janicki, dyrektor zarządzający w Banku BPH
"Przed rozpoczęciem projektu scoringowego prace powinny skupić się na określeniu, czy mamy dostępne wystarczająco dobre dane historyczne - obejmujące okres co najmniej ostatnich dwóch lat - w tym udokumentowaną strukturę i więzy integralności oraz ich klarowny opis biznesowy" - dodaje Ewa Mizerska. Potrzebne są także dokładna definicja modelowanego zjawiska i opis sposobu jej reprezentacji w danych źródłowych. Pod tym względem Bank BPH był dobrze przygotowany - w repozytoriach jego systemów informatycznych, zbudowanych również na podstawie narzędzia SAS, od dawna gromadzono w sposób usystematyzowany i przemyślany dane dotyczące różnych aspektów jego działalności, w tym opisy zachowania klientów i wykorzystania przez nich usług bankowych.
Źródło: SAS Institute