Od 2010 r. był CIO w Audi Banque (bank aktywny na Bliskim Wschodzie i w wybranych krajach europejskich), gdzie w dziale IT podlegało mu ponad 200 osób. Wcześniej pracował zarówno po stronie dostawców, jak również po stronie odbiorców usług, jako architekt IT i CIO (m.in. Handlobank, Inteligo, Lukas Bank, EFG).

Od 2007 r. wspomagał banki jako doradca strategiczny w firmie McKinsey. Zajmował się tematyką optymalizacji działania oraz kosztów IT, wspierał reorganizacje i projekty tworzenia strategii oraz architektury IT a przede wszystkim budowaniem komunikacji i zrozumienia pomiędzy biznesem a IT. Henschke jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.