Miara ryzyka

Firma Palisade opracowała dodatek do arkuszy kalkulacyjnych, który pozwala na symulację ryzyka operacji finansowych.

Firma Palisade opracowała dodatek do arkuszy kalkulacyjnych, który pozwala na symulację ryzyka operacji finansowych.

Najczęściej używanymi narzędziami analitycznymi są arkusze obliczeniowe. Dodanie do arkuszy funkcji pozwalających na ocenę ryzyka może znacznie zwiększyć ich możliwości i spowodować, że staną się one przydatnymi narzędziami pracy dla analityka, finansisty czy głównego księgowego.

Firma Palisade opracowała dodatek @Risk do arkuszy obliczeniowych Excel i Lotus 1-2-3, zapewniający symulację metodą Monte Carlo. Zamieniając niepewne wartości jednego czynnika w arkuszu przez jeden z 38 rozkładów prawdopodobieństwa, można przeanalizować wpływ określonego czynnika zmienności na wynik końcowy - zysk, obrót, sprzedaż, płynność finansową i inne. @Risk przelicza arkusz wiele razy, za każdym razem wybierając przypadkową wartość zmienianego czynnika w sposób zgodny z przy- jętym rozkładem prawdopodobieństwa. Wynik symulacji podaje nie tylko możliwe wartości obliczanego parametru, ale również prawdopodobieństwo ich uzyskania. @Risk pokazuje więc nie tylko, co może się zdarzyć w danej sytuacji, ale również jak często.

Oddzielny program @RiskAccelerator optymalizuje wykorzystanie sprzętu do uruchamiania dużych, złożonych modeli analitycznych. Zestaw programistyczny @Risk Developers Kit (RDK) zawiera bibliotekę funkcji dostępnych w programie @Risk, umożliwiając ich użycie we własnych programach pisanych w C/C++, Visual Basicu lub innych językach.

Palisade produkuje również program RiskOptimizer, dokonujący automatycznej optymalizacji śred- niej wartości wybranego parametru (wyniku końcowego), zmieniając statystykę wartości czynnika niepewne- go (w CW 45/99 pisaliśmy o programie @Risk przeznaczonym dla Microsoft Project).