Daleko do Bazylei
-
- Przemysław Gamdzyk,
- 30.08.2004
Jakie dane i skąd je wziąć
Istotne jest tutaj pytanie, co należałoby dzisiaj robić, aby było to uzasadnione z czysto biznesowego punktu widzenia. Nawet dość ogólny poziom sformułowania wytycznych Basel II pozwala na określenie optymalnej drogi dojścia do ich wypełnienia. Jak daleko należy jednak pójść, co zrobić, aby wdrożenie rozwiązań analizy ryzyka było inwestycją, a nie jedynie kosztem? Na pewno mamy tu do czynienia z efektem wymuszonych zmian. "Bez wprowadzenia formalnych wymagań tempo wdrażania rozwiązań analizy ryzyka byłoby znacznie wolniejsze" - twierdzi Bohdan Lenart, konsultant z ComputerLandu.
"Wprowadzanie zaleceń Basel II należałoby rozpocząć od pytania o strategię konkretnego banku - jakim bankiem chce być, co jest dla niego ważne w zajmowanej pozycji rynkowej i zakresie oferowanych usług" - twierdzi Jan Sołdaczuk. Dopiero uzyskane odpowiedzi pozwolą stwierdzić, jakie rozwiązania należy wdrożyć. Czy potraktować wymogi Nowej Umowy Kapitałowej li tylko formalnie, jako konkretne zalecenia, które należy wypełnić, czy też raczej jako okazję do wprowadzania metod świadomego i bardziej efektywnego niż obecnie zarządzania instytucją bankową? To ostatnie bowiem nie jest ani łatwe, ani tanie - a jak każda podejmowana inwestycja powinna się zwrócić. "Część prac trzeba zrobić jak najszybciej. To przede wszystkim sporządzenie planu działania - trzeba wiedzieć, jakie dane mamy i ile czasu potrzeba na to, aby uzyskać dane, których jeszcze brakuje" - twierdzi Dariusz Olkiewicz.
Dla wielu banków najważniejszymi wyzwaniami, jakie napotykają przy wdrożeniu zaleceń Basel II, są wymogi związane z dostępem do danych i nowym sposobem zarządzania nimi. Oczywistym błędem jest tutaj zaczynanie wdrożenia od wyboru narzędzi. Nie ma bowiem gotowych rozwiązań. Zapewnienia dostawców, że "mamy gotowy model" dotyczą raczej posiadania przez nich metodologii gromadzenia danych, gotowości świadczenia usług konsultingowych związanych z wdrożeniem narzędzi pomagających zaimplementować Basel II. "Te różne metodologie zawsze łączy to, że potrzebne jest stworzenie jednego, spójnego zasobu informacji na potrzeby zarządzania ryzykiem i publikowania stosownych raportów" - twierdzi Tomasz Mierzwa. Ten zasób można postrzegać jako swoisty middleware pomiędzy systemami źródłowymi a narzędziami analizy ryzyka.
Niektórzy twierdzą, że dostępne rozwiązania są powtarzalne w 80%. Dopasowania do specyfiki banku wymaga jedynie pozostająca jedna piąta. "Bank nie uzyska zgodności z wytycznymi Basel II poprzez wdrożenie jakiegokolwiek gotowego rozwiązania. Musi je dopasować zgodnie ze swoimi jednostkowymi biznesowymi i technologicznymi uwarunkowaniami" - można wyczytać w raporcie Basel II - One Solution Does Not Fit All - opublikowanym przez Forrester Research.
Świadomość konieczności spełnienia nowych wymogów wywiera już wpływ na inne, realizowane obecnie wdrożenia. "Banki zaczęły dbać np. o to, aby nowo wdrażane rozwiązania dawały możliwość analizy ryzyka, np. chodzi o rejestrację strat operacyjnych" - mówi Bohdan Lenart.
Przygotowywana oferta
Oferowaniem usług związanych ze spełnieniem wymogów Nowej Umowy Kapitałowej dla polskich banków zajmują się duzi, znani dostawcy rozwiązań dla bankowości, m.in. ComputerLand, SAS Institute i Grupa Softbank oraz międzynarodowe firmy konsultingowe. Widać jednak również obecność małych, wyspecjalizowanych firm doradczych, wyrosłych z budowy rozwiązań dla analizy ryzyka w instytucjach finansowych. Zrealizowane wdrożenia dotyczą najczęściej analizy ryzyka kredytowego (jak np. system Sonar w BRE Bank), natomiast te w obszarze Basel II wciąż pozostają zadaniem na przyszłość.
W tworzeniu rozwiązań analizy ryzyka swoje miejsce znajdują zarówno tradycyjne narzędzia business intelligence (w szczególności w zakresie repozytoriów danych oraz zaawansowanej analizy liczb), jak i specjalizowane duże pakiety, mniej znanych na powszechnym rynku firm (Algorithmics, Quadrant Group, SunGard i innych).
Z badania - przeprowadzonego na zlecenie Accenture, Mercer Oliver Wyman i SAP wśród 97 z 200 największych banków na świecie - wynika m.in. że europejskie banki są w wielu obszarach lepiej przygotowane do Basel II niż ich amerykańscy i azjatyccy konkurenci. Co ciekawe, powszechna jest niepewność co do kosztu przystosowania do wymogów Basel II.
Działalność banków jest regulowana w każdym kraju przez nadzór bankowy. Koordynacją tych działań w skali międzynarodowej zajmuje się Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) jest efektem dążenia do unowocześnienia dotychczasowych regulacji. Ostatecznym celem jest wzmocnienie stabilności międzynarodowego systemu bankowego i zapewnienie przejrzystych i jednolitych reguł konkurencji pomiędzy bankami w tym obszarze. Banki zyskują znacznie szersze kompetencje w zakresie szacowania ryzyka i adekwatności kapitałowej, zaś ciążące na nich wymogi zostają powiązane z ratingami banków. Oprócz analizy ryzyka kapitałowego i rynkowego (np. z tytułu zmiany kursów walut) istotnym elementem Basel II jest analiza ryzyka operacyjnego. Właśnie ten ostatni obszar jest najmniej rozpoznany i z nim banki mogą mieć najwięcej problemów. Potrzebne jest tutaj bowiem dobre zdefiniowanie i późniejsze monitorowanie procesów biznesowych. Ryzyko operacyjne bowiem wiąże się z konsekwencjami tego, że coś nie zadziała w standardowych procedurach bankowych, że bieg spraw na skutek celowego działania, ludzkiego błędu, zaniechania czy przypadków losowych potoczy się nie tym trybem, co powinien. Skuteczne analizowanie ryzyka operacyjnego jest więc możliwe w instytucjach o dojrzałej kulturze organizacyjnej. Stąd zapewne właśnie tutaj banki będą korzystały w największym stopniu ze wsparcia zewnętrznych konsultantów.
