Bankowy system ekspercki tropi oszustwa dewizowe

Kto dziś jeszcze pamięta systemy eksperckie? W swoim czasie polecane jako sposób na niemal wszystkie problemy obliczeniowe, pod koniec lat 80. zeszły ze sceny, gdyż nakładały zbyt wiele ograniczeń, by można je było integrować z istniejącymi systemami.

Kto dziś jeszcze pamięta systemy eksperckie? W swoim czasie polecane jako sposób na niemal wszystkie problemy obliczeniowe, pod koniec lat 80. zeszły ze sceny, gdyż nakładały zbyt wiele ograniczeń, by można je było integrować

z istniejącymi systemami.

Systemy eksperckie wracają dziś na scenę w Chemical Bank w Nowym Jorku, gdzie bardzo wyrafinowany program użytkowy klient/serwer nadzoruje transakcje walutowe i tropi oszustwa. Inspector, bo tak się nazywa, jest systemem eksperckim łaczącym program Nexpert Object z Neuron Data z bazą danych Oracle. Automatycznie sygnalizuje ona nieautoryzowane lub podejrzane o oszustwo transakcje w Chemical Bank, którego dzienne obroty dewizowe sięgają 1 mld USD. System kontroluje dziesiątki tysięcy transakcji dewizowych dokonywanych w każdej chwili w biurach Chemical Bank na całym świecie. Jeśli transakcja wydaje się choć trochę podejrzana, jest natychmiast sygnalizowana i ekspert dewizowy przegląda ją dokładnie.

Inspector jest zainstalowany na DEC VAXstation 3100 PC, która pracuje w sieci DEC VAX z systemem zarządzania bazą danych Oracle. Inspector z powodzeniem kontroluje transakcje od niemal dwóch lat. Chemical Bank nigdy nie poinformował o wykryciu jakiegoś oszustwa - tego typu informacje są poufne - ale zdaniem Steve Waldmana, urzędnika skarbowego banku, koszt pojedynczej złej transakcji może być tak wysoki, że wykrycie choćby jednego oszustwa może zwrócić z nadwyżką cały koszt funkcjonowania Inspectora.

Chemical Bank z siedzibą w Nowym Jorku zatrudnia liczną, pracującą "ręcznie" ochronę, która powinna zapewnić zgodność z prawem ogromnej liczby wielomilionowych transakcji, dokonywanych każdego dnia. Urzędnicy bankowi przeglądają wybrane transakcje, lecz odręczne sprawdzanie nie jest wystarczające, twierdzi Waldman, który sam przyczynił się do powstania systemu eksperckiego. Znajdowanie nieprawidłowych transakcji było okropnie żmudną i trudną pracą, podobną do szukania igły w stogu siana. Jedna taka transakcja może kosztować bank miliony dolarów, mówi Waldman, dodając, że w przeszłości w całej branży występowały problemy natury etycznej. Dla przykładu, kupiec pracujący dla Chemical Bank mógł zawrzeć nieoficjalny układ z klientem przyjmując korzystny dla niego kurs waluty i dzieląc się z nim osiągniętym w ten sposób zyskiem, z oczywistą stratą dla banku. Rewidenci zawsze sprawdzają transakcje, by upewnić się, że nic podejrzanego nie wystąpiło, lecz przy tak rozległych interesach, jakie prowadzi Chemical Bank na całym świecie, "naoczne" sprawdzenie każdej transakcji jest po prostu niemożliwe.

Super - STAR

Inspector jest wynikiem badań wewnątrzbankowego zespołu informatyków. Jak wiele instytucji wykorzystujących techniki informatyczne, Chemical Bank poświęca sporą część swego budżetu na wchodzące na rynek nowe techniki, jak przetwarzanie obrazow, systemy rozpoznające pismo odręczne i multimedia. Zespół Waldmana nazwany STAR (Strategic Technology and Research) testował pojawiające się na rynku nowe techniki. Następnie jego personel wysyłany był do wydziałów operacyjnych Banku, aby pomagać w ich wdrażaniu. Początkiem stały się prace nad sztuczną inteligencją AI (artificial intelligence). Wstępny projekt badawczy przekształcił się ostatecznie w Inspectora.

Waldman miał już wcześniej doświadczenia w pracy badawczej, pracując nad systemem eksperckim w Manufactures Hanover Trust w połowie lat 80. Uważał, że mając obecnie do dyspozycjibardziej zaawansowane techniki, pochodzące z takich firm, jak Neuron Data czy Aion Corp., można je z powodzeniem zastosować do rozwiązania problemów Chemical Bank, związanych z obrotem dewizami.

Choć techniki AI, takie jak systemy eksperckie, przeżyły apogeum mody we wczesnych latach 80. Pod koniec dekady w ich rozwoju nastąpił gwałtowny regres. Główną przyczyną był fakt, że większość narzędzi AI wymagała bardzo specyficznego sprzętu i oprogramowania, a ich wdrożenie w instytucjach bazujących na dużych komputerach IBM czy DEC było po prostu niemożliwe. Podobnie było w Chemical Bank. Ogromna baza danych transakcji Oracle jest zainstalowana na komputerze DEC VAX w centrali banku w Nowym Jorku. Najpierw konsoliduje się dane z 23 międzynarodowych siedzib banku na całym świecie za pośrednictwem globalnej sieci telekomunikacyjnej T-1. Sieć łączy duże komputery IBM ulokowane w okręgowych centrach danych z komputerem VAX w Nowym Jorku.

Zainstalowana architektura musiała zostać wykorzystana zastępowanie jej przez kosztowny, specyficzny system było nie do zaakceptowania.

Na szczęście w ostatnich latach techniki AI bardzo się rozwinęły i można je było łatwo przystosować do potrzeb Chemical Bank. Dla przykładu, większość programów pomocniczych systemu eksperckiego jest obecnie napisana w C, który jest prosty do przeniesienia na wiele komputerów. Dodatkowo, programy te mogą pracować z róznymi relacyjnymi bazami danych w standardzie SQL, jak Oracle i Sybase. Jest to istotne, ponieważ systemy eksperckie w gęsto skomputeryzowanych instytucjach takich jak Chemical Bank, są używane głównie do przetwarzania ogromnej masy już istniejących danych, rezydujących w tradycyjnych bazach danych DB2 czy SQL.

Pierwszym zajęciem Waldmana były rozmowy z ekspertami bankowymi, których wiedza mogłaby znależć zastosowanie w Inspectorze. Przeprowadzał je z poszczególnymi kontrolerami, których praca polegała na wychwytywaniu transakcji łamiących ewidentnie prawo albo były po prostu dla banku niekorzystne. Chemical Bank nie będzie ujawniał rzeczywistych reguł, którymi kieruje się Inspector - ostatecznie mogłoby to zdradzać rodzaje sygnalizacji alarmującej o oszustwach, wiadomo jednak, że musi on radzić sobie z takimi sprawami, jak limit dolarowy dla pewnych rodzajów umów handlowych, odstępstwa od dotychczasowych norm, czy naruszenia wzorców wymiany handlowej.

Wykorzystanie oprogramowania Neuron Data było wg Waldmana całkiem proste. Ponieważ ma ono charakter dialogowy, zespół Waldmana był inspirowany w czasie całej fazy planowania. Narzędzia programowe dostarczone przez Nexpert Object były niemal kompletne, więc jak sam stwierdził, zespół musiał jedynie stworzyć trochę własnego oprogramowania do utworzenia łączników między systemem eksperckim a bazą danych Oracle.

Jak to się kręci

Przez całą dobę w każdej z 23 siedzib dane o transakcjach są ładowane do lokalnych komputerów a następnie przesyłane do centrali walutowej Chemical Bank, gdzie są włączone do bazy danych Oracle. Teraz dane są przekazywane do Inspectora, który oblicza statystyki opisowe, charakteryzujące nowe umowy, porównując je z przepisowymi wymaganymi i z dotychczasowymi trendami.

Do godz. 20.30 każdego dnia w Nowym Jorku Inspector ocenia tysiące transakcji o wartości ponad 1 mld USD. Wyjątkowe operacje są włączane do specjalnego "alarmowego" raportu, przeglądanego następnie przez doświadczonego pracownika, który bada wszystkie zasygnalizowane transakcje.

Skoro raz system został napisany i wdrożony, nie wymaga już faktycznie modyfikacji i choć obecnie potrzebuje on nieco więcej wsparcia, gdyż wzrosła liczba transakcji, praktycznie działa samodzielnie.

Powodem, dla którego bank zdecydował się na Nexpert Object był fakt, że można go było łatwo zintegrować z istniejącą bazą danych Oracle. Relacyjna baza danych Oracle służy w efekcie jako długotrwała pamięć i zawiera zasoby danych statystycznych.

Dla przykładu, kiedy Inspector sygnalizuje podejrzaną transakcję, automatycznie zapytuje Oracle czy podobna transakcja była sygnalizowana w przeszłości. Na podstawie danych historycznych Inspector decyduje czy dokonać głębszej analizy, np. sprawdzić danego kupca lub klienta czy też wpisać transakcje do zbioru "alarmowego".

Waldman twierdzi, że Inspector działa rownież prewencyjnie i odstraszapotencjalnych oszustów. Pracujący w obrocie dewizowym Chemical Bank na całym świecie wiedzą, że wszystkie transakcje są kontrolowane przez zarząd, co daje silną barierę przeciwdziałającą działalności przestępczej.


TOP 200