Banki, ryzyko i analiza danych

W żadnym momencie życia nie jesteśmy wolni od różnych rodzajów ryzyka. Można je podzielić na takie, które wiszą nad nami, bo tkwią w otaczającej nas przyrodzie, oraz te, które sprowadzamy na siebie sami. Do tych ostatnich należy ryzyko związane z działalnością gospodarczą.

W żadnym momencie życia nie jesteśmy wolni od różnych rodzajów ryzyka. Można je podzielić na takie, które wiszą nad nami, bo tkwią w otaczającej nas przyrodzie, oraz te, które sprowadzamy na siebie sami. Do tych ostatnich należy ryzyko związane z działalnością gospodarczą.

Osłabianie skutków ryzyka, które się zmaterializuje, jest przedmiotem działania m.in. firm ubezpieczeniowych. Błędna ocena tych skutków może być dla nich wyrokiem, a dla tych, którzy im zaufali - katastrofą. Z tej przyczyny specjalne znaczenie ma umiejętność oszacowania objętych systemem ubezpieczeń rodzajów ryzyka. Umiejętność ta to również możliwość zaoferowania korzystniejszych warunków bez podejmowania dodatkowego ryzyka, zbyt blisko przesuwającego granicę bankructwa.

Ryzyko na kredyt

Jeszcze bardziej wyraziście problem ten jest widoczny w instytucjach kredytowych, gdzie najpoważniejszym ryzykiem jest udzielenie kredytu komuś, kto później nie jest w stanie go zwrócić. Liczne (czasem świadome) błędy z tego zakresu, popełnione przez niektóre, często już nie istniejące, banki w Polsce mają skutki do dziś. Jednym z nich jest przesadna ostrożność powodująca, że często nie udziela się kredytów tam, gdzie byłoby to uzasadnione i korzystne dla obu stron. Efektem jest rozwój gospodarczy wolniejszy od tego, jaki byłby możliwy, gdyby tylko ocena ryzyka kredytowego w bankach była bardziej precyzyjna.

Sytuacja banków nie jest jednak wynikiem prostej kalkulacji. Mogę pożyczyć tyle, ile mam, zostawiając sobie nieco na wszelki wypadek. W mocno uproszczonym obrazie wygląda to tak: wspomniane "nieco" przyjmuje postać różnorakich rezerw, jakie z mocy przepisów bank musi utrzymywać właśnie na wypadek złego obrotu spraw. Bankowi musi starczyć na bieżące wypłaty gotówki i pokrycie tego, co klienci przekazują innym bankom, regulując np. należności za dostarczone im towary i usługi. Banki w końcu, w odróżnieniu od tzw. organizacji parabankowych, mają zdolność tworzenia pieniądza, czyli powiększania wielkości środków będących w obrocie w skali państwa. Zdarza się, że jeden bank ma chwilowy nadmiar środków w stosunku do bieżących potrzeb, podczas gdy inny jest, w tym samym czasie, w sytuacji odwrotnej. Efektem tego jest rodzaj samopomocy, zwany rynkiem międzybankowym, na którym banki udzielają sobie wzajemnie chwilowych, chociaż nie bezinteresownych, pożyczek. Banki handlują również pieniądzem na rynkach ponadnarodowych i lokują je w papierach wartościowych.

To ostatnie zjawisko przyjęło swego czasu w Polsce rozmiary, które niektórzy zaliczali do patologii bankowej. Lokowanie środków w obligacjach rządowych dawało, przy minimalnym ryzyku, wymierny i pewny zysk, powodując, że banki rezygnowały w znacznym stopniu z trudniejszej, wymagającej nakładów pracy i bardziej ryzykownej działalności kredytowej, co jest w końcu ich powołaniem.

Z tego, z konieczności bardzo uproszczonego, obrazu działania banku wynika, że prowadzenie banku tak, aby wszelkie możliwe wolne zasoby pozostające w jego dyspozycji były w coś zaangażowane i przynosiły korzyści, to jednoczesne kontrolowanie wielu, wzajemnie powiązanych, ale wynikających z oddziaływania odmiennych czynników, rodzajów ryzyka. Banki jednak, będąc instytucjami zaufania publicznego, nie mogą balansować na krawędzi upadku, decydując się na zbyt duże, nieuzasadnione obiektywnie ryzyko. Toteż w działaniach swych są ograniczane wymogami stawianymi przez organy nadzoru bankowego.

Układ złożony

Wspomniane wymogi dopełniają skomplikowany zestaw kryteriów, których spełnianie decyduje o elementarnym powodzeniu w prowadzeniu działalności bankowej. Uzyskanie powodzenia wykraczającego poza przeciętne wymaga umiejętności jednoczesnego wpływania na każde z tych kryteriów w sposób, który łącznie zapewni najkorzystniejsze wyniki. By skomplikować ten obraz jeszcze bardziej, wypada dodać, że wiele z tych kryteriów musi uwzględniać obiektywne czynniki zewnętrzne, na które bank nie ma wpływu, takie jak koniunktura gospodarcza, decyzje polityczne czy przypadki losowe.

Tak złożony zakres działania powoduje zróżnicowanie występujących w związku z tym rodzajów ryzyka. Są one ze sobą powiązane, powodując, że zmiana jednego z nich wymusza zmiany we wszystkich pozostałych. Tradycyjne zarządzanie takim ryzykiem polega na wyznaczeniu dopuszczalnych granic ryzyka dla każdego z występujących w banku (organizacji) zakresów, tak aby suma poszczególnych rodzajów ryzyka dawała dopuszczalne ryzyko ogólne. W takim modelu zarządzania marginesy poszczególnych rodzajów ryzyka są z konieczności zawężone i jest niemożliwe w nim szybkie przekładanie zmian w jednym zakresie na pozostałe.

Przyjmując, przykładowo, że w zakresie działalności jakiegoś banku można wyróżnić np. osiem takich głównych rodzajów ryzyka, już to daje iemal trzydzieści zależności występujących między nimi.

Przenosząc ten bardzo syntetyczny, bo najwyższy w skali banku, poziom współzależności między różnymi rodzajami ryzyka na jego odwzorowanie informatyczne, uzyskuje się dość złożony proces polegający na wielokrotnym przeliczaniu wartości tych samych zależności, wyznaczającym zmiany w poszczególnych rodzajach ryzyka spowodowane początkową zmianą w zakresie jednego z nich, która inicjuje cały proces.


TOP 200